Image of Volatilitas Harga Minyak Antara Oil Volatility Index Dan Realized Variance Dengan Imbal Hasil Indeks Pasar Saham Di Negara ASEAN-5 Dengan Pendekatan DCC-GARCH

Text

Volatilitas Harga Minyak Antara Oil Volatility Index Dan Realized Variance Dengan Imbal Hasil Indeks Pasar Saham Di Negara ASEAN-5 Dengan Pendekatan DCC-GARCH

Penelitian ini ingin melihat korelasi dinamis volatilitas harga minyak terhadap return indeks pasar ASEAN-5 dengan menggunakan pendekatan DCC-GARCH. Volatilitas harga minyak menggunakan 2 pengukuran, yaitu Realized Variance dari harga minyak WTI dan indeks OVX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara volatilitas harga minyak terhadap return indeks saham ASEAN-5 secara keseluruhan periode penelitian. Selain itu, pendekatan RV merupakan pengukuran volatilitas harga minyak yang lebih baik dibandingkan indeks OVX dalam melihat korelasi dinamis terhadap return indeks pasar saham ASEAN-5 dengan menggunakan information criterion.Ada Tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
10761PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Oil price
Volatility
Stock prices
Stock indexing
Realized variance
Information criterion
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xi, 71 p. ; ill. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data