Pengaruh pengumuman indeks Sri Kehati terhadap reaksi pasar (Studi perusahaan terindeks Sri Kehati tahun 2009 - 2016

Deskripsi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar modal Indonesia terhadap penerbitan Indeks SRI-KEHATI pada tahun 2009 sampai tahun 2016 (enam belas periode). Reaksi pasar dilihat dari variabel abnormal return, trading volume activity, dan proportional bid-ask spread. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat reaksi yang positif dan signifikan dari pasar modal Indonesia terhadap penerbitan Indeks SRI-KEHATI jika diukur dengan variabel trading volume activity dan proportional bid-ask spread. Akan tetapi, reaksi yang terjadi tidak konsisten untuk setiap periode pengamatan. Sedangkan variabel abnormal return menunjukkan reaksi yang tidak signifikan.Ada tabel