Text
Volatility spillover antara harga minyak mentah dunia dengan indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai volatility spillover antara harga minyak, indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index pada periode bulan Juli 2010 sampai dengan Februari 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah bivariate GARCH (1,1) ? full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu ditemukannya bukti bahwa terdapat volatility spillover baik antara harga minyak mentah dunia dengan indeks LQ45 maupun Jakarta Islamic Index. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 11.348 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2018 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock market Volatility Volatility spillover Crude oil prices |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 90 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |