Volatility spillover antara harga minyak mentah dunia dengan indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index
Deskripsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai volatility spillover antara harga minyak, indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index pada periode bulan Juli 2010 sampai dengan Februari 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah bivariate GARCH (1,1) ? full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu ditemukannya bukti bahwa terdapat volatility spillover baik antara harga minyak mentah dunia dengan indeks LQ45 maupun Jakarta Islamic Index. Ada tabel