Text
Mengukur risoko sistemik dan keterkaitan financial perbankan di Indonesia
Ada dua bahasan dalam penelitian ini. Pembahasan pertama, mengukur seberapa besar probabilitas risiko kebangkrutan bank yang dapat diestimasi dengan menggunakan indikator laporan arus kas terhadap bank-bank di Indonesia. Model yang digunakan merupakan replikasi model Merton dengan menggunakan data untuk mengidentifikasi probabilitas kegagalan pada 30 bank umum selama periode 2002M1 ? 2013M1 terdaftar di Bank Indonesia. Pembahasan kedua, mengindentifikasi bagaimana pengaruh financial linkage dalam transaksi antar bank yang saling terkoneksi, dimana dampak kebangkrutan suatu bank dapat merembet ke bank-bank lain dan pada keseluruhan lembaga perbankan secara sistemik. Pengukuran risiko sistemik dilakukan dengan menggunakan parameter Conditional Value-at-Risk (CoVaR) berdasarkan Value-at-Risk (VaR) individu bank dan sistem perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dengan total aset yang besar akan memberi kontribusi lebih besar terhadap risiko sistemik (diukur dengan konsep ΔCoVaR). Lebih jauh penulis menerapkan konsep CoVaR ini untuk mengukur keterkaitan keuangan antar bank. Langkah-langkah eksternalitas risiko berfungsi sebagai toolbox tambahan yang berguna bagi regulator yang dapat memiliki implikasi regulasi baru.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 468/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Bankruptcy Probability Banks and banking Value at risk Risk measurement Systemic risk |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 125 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |