Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Tme-varying beta menggunakan model lima faktor fama french di Indonesia dan Thailand

Sigit Sulistiyo Wibowo (Pembimbing/Promotor) - ; Atika - ;

Penelitian ini menginvestigasi berbagai pendekatan untuk memodelkan risiko sistematis yang bervariasi waktu di negara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan data time-series dari tahun 2009 hingga 2017. Penelitian ini meneliti model dinamis beta menggunakan GARCH (1,1), EGARCH, TARCH, Schwert-Seguin, dan kelompok Kalman-Filter untuk secara empiris menemukan model time-varying beta yang paling optimal. Penelitian ini menggunakan model asset pricing Fama-French Five Factors untuk memasukkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi nilai risiko sistematis pada setiap portofolio di setiap negara. Dengan memasukkan estimasi volatilitas dan state space, penelitian ini membandingkan semua model yang diuji berdasarkan kriteria informasi (AIC, SIC, dan HIC). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa GARCH(1,1) mengungguli model lainnya dalam menangkap risiko sistematis.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 003/19PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2019
Edisi-
SubjekInvestment
Capital asset pricing
Systematic risk
Fama french five factors
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxii, 67 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?