Text
Post-close trading and opening price efficiency in Indonesia stock exchange
Penelitian ini memeriksa hubungan cross-sectional antara turnover shock saham di sesi perdangangan pasca-penutupan IDX dan efisiensi harga pembukaan. Hasil penelitian menemukan adanya pelemahan efisiensi harga pembukaan pada transaksi pembuka. Hal ini konsisten dengan resiko information asymmetry. Penelitian ini juga mendukung argumen bahwa resiko information asymmetry tidak berkaitan dengan market friction walaupun kedua faktor tersebut behubungan dengan mikrostruktur harga aset dan bahwa ketersediaan opening call auction pada saham-saham paling liquid mungkin tidak meningkatkan efisiensi harga pembukaan saham-saham tersebut.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 031/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Efficiency Stock exchange price Turnover |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 45 p. , 6 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |