No image available for this title

Text

Pemodelan cadangan klaim IBNR dan RBNS dengan pendekatan poisson proses pada produk asuransi kredit UMK

Tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kredit UMK adalah minimnya data yang terkait dengan informasi keuangan/bisnis. Sementara peran perusahaan asuransi sebagai Collateral Substitution Institution mengharuskan perusahaan asuransi untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemodelan risiko yang handal. Penelitian ini difokuskan untuk menberikan alternatif metode pemodelan risiko, khususnya untuk perhitungan cadangan klaim dengan kondisi minimnya data keuangan/bisnis. Penggunaan reduce form intensity based model dengan pendekatan homogenious poisson process disajikan dalam penelitian ini untuk menjawab tantangan tersebut. Regresi linier poisson akan digunakan untuk meng-estimasi intensity rate λ, sehinga probability of defaull dari masing-masing polis/kelomok polis dapat ditentukan. Dengan demikian cadangan klaim akan di estimasi dengan metode individual loss model. Analisa kuantitatif dilakukan pada data empirik berupa data klaim asuransi kredit PT ABC selama periode 5 tahun yaitu dari tahun 2014 sampa dengan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu kredit dan besarnya plafon kredit sangat berpengaruh terhadap tingkat risiko dari masing-masing polis asuransi kredit. Karena memodelkan risiko polis secara individual sehingga model ini dapat dengan akurat memodelkan jenis Klaim IBNR dan RBNS dengan hasil estimasi dengan tingkat akurasi yang baik.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 044/19PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
Edisi-
SubjekInsurance companies
Risk management
Insurance claims
Credit insurance
Poisson process
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxi, 69 p. : diagr. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data