Text
Cointegration betwen global and local commodity prices : A Study of Indonesia agrecultural commodity, 2005 - 2017
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah harga komoditas berjangka global dapat digunakan untuk memperkaya prediksi harga komoditas spot lokal Indonesia ketika informasi harga komoditas berjangka lokal tidak tersedia. Makalah ini akan menguji kointegrasi dan kausalitas antara harga komoditas spot lokal dan harga komoditas berjangka global untuk menjawab tujuan penelitian. Makalah ini akan menggunakan uji Johansen untuk menguji kointegrasi dan Vector Error Correction model (VECM) untuk menguji kausalitas. Penelitian ini menggunakan data harga spot harian untuk CPO, karet TSR, dan kakao yang diperoleh dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI) dari 2005 hingga 2017. Harga komoditas global akan menggunakan harga komoditas berjangka harian untuk CPO, TSR Karet dan biji kakao yang diperoleh dari Thomson Reuters Eikon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga komoditas spot lokal dan harga komoditas berjangka global terkointegrasi dan memiliki kausalitas dua arah. Hasil tersebut mendukung penggunaan harga future komoditas global ketika informasi harga future komoditas lokal tidak tersedia.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 064/19 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2019 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Causality Commodity market Commodity prices Agrecultural commodities |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 40 p. , 20 p. : diagr. ; 30 cm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |