Text
Analisis perilaku herding di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya terhadap volatilitas imbal hasil IHSG tahun 2015 - 2016
Tesis ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan perilaku herding di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya terhadap imbal hasil IHSG tahun 2015?2016. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Cross Sectional Standard Deviation (CSSD) dan Cross Sectional Absolute Deviation (CSAD). Kedua metode tersebut mengukur penyebaran imbal hasil antara saham individu dengan IHSG. Hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku herding tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016 dengan menggunakan kedua metode tersebut. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa volume transaksi hanya berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil IHSG tahun 2016Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 125/17 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock exchange Stock return Volatility Heading Capital merket |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 116 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |