Image of Analisis perilaku herding di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya terhadap volatilitas imbal hasil IHSG tahun 2015 - 2016

Text

Analisis perilaku herding di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya terhadap volatilitas imbal hasil IHSG tahun 2015 - 2016

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan perilaku herding di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya terhadap imbal hasil IHSG tahun 2015?2016. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Cross Sectional Standard Deviation (CSSD) dan Cross Sectional Absolute Deviation (CSAD). Kedua metode tersebut mengukur penyebaran imbal hasil antara saham individu dengan IHSG. Hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku herding tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016 dengan menggunakan kedua metode tersebut. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa volume transaksi hanya berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil IHSG tahun 2016Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 125/17PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.,
Edisi -
Subjek Stock exchange
Stock return
Volatility
Heading
Capital merket
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiv, 116 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data