Text
Estimasi risiko saham available for sale dengan simulasi monte carlo pada PT Taspen (Persero)
Perhitungan secara kuantitatif mengenai jumlah maksimum risiko yang dapat ditanggung, serta jumlah potential loss pada portofolio saham available for sales yang sebagian besar jumlahnya semakin tinggi setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu metode untuk mengukur dan mengestimasi jumlah risiko maksimum yang dapat ditanggung menggunakan Value at Risk dengan Simulasi Monte Carlo. Value at risk merupakan maksimum kerugian yang diharapkan dalam horizon waktu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Alasan pemilihan simulasi Monte Carlo dikarenakan lebih powerfull dan flexible serta memberikan estimasi yang lebih besar dibandingkan metode lainnya dengan kelemahan tingkat komputasi yang rumit. Estimasi risiko portofolio saham available for sales dengan simulasi Monte Carlo memiliki dua kategori yaitu related parties dan third parties. Periode pengamatan data dilakukan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014. Horizon waktu yang digunakan untuk dilakukan simulasi secara tahunan dan kuartalan dengan tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 95%, 97.5% dan 99%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar emiten pada portofolio saham available for sales PT Taspen (Persero), nilai Value at Risk simulasi Monte Carlo lebih kecil dibandingkan dengan potential loss yang ada. Sehingga dapat diberikan saran kepada PT Taspen (Persero) akan batas kerugian maksimal yang dihadapi setiap emiten. Selain itu, penentuan tingkat kepercayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan pencadangan dana suatu perusahaan, dikarenakan semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan maka semakin tinggi pula cadangan dana yang harus disiapkan.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 141/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Risk analysis Monte carlo simulation Value at risk Market risk Stock prices |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xviii, 151 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |