Text
Analisis Kontribusi Risiko Sistemik Pada Sektor Keuangan Dan Non-Keuangan Di Cina, Indonesia Dan Amerika Serikat
Ketidakpastian ekonomi global membawa dampak bagi ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. Krisis keuangan global pada tahun 2008, menyebabkan guncangan pada sistem keuangan dan memberikan dampak pada perekonomian suatu negara, baik pada sektor keuangan dan non-keuangan. Tesis ini membahas pengaruh risiko sistemik pada sektor keuangan dan non-keuangan di negara Indonesia, Cina dan Amerika, dengan metode pengamatan dari Januari 2007 s.d Desember 2017. Metode yang digunakan untuk mengukur risiko sistemik ini adalah metode pengukuran SRISK (Brownlees & Engle, 2017), dimana variabel yang digunakan adalah harga (price), market value, dan book value of debt. Dari hasil pengukuran ditemukan bahwa risiko sistemik tidak hanya berasal dari sektor keuangan, namun juga dipicu oleh sektor non-keuangan di ketiga negara. Pada tahun 2008, risiko sistemik negara Indonesia tidak dipicu oleh sektor keuangan, namun didominasi oleh sektor non-keuangan. Sedangkan negara Cina dan US masih di dominasi oleh sektor keuangan. Hal ini, kemungkinan besar risiko sistemik di Indonesia berasal dari risiko sistemik dari sektor keuangan dan non-keuangan negara lain (US dan Cina).Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 153/19 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2019 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Non Global financial crisis Systemic risk Financial sectors |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | X, 71 p. ; diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |