Text
Analisis stokastik dalam perhitingan surplus aktuaria produk dari perusahaan asuransi jiwa ABC
Keuntungan merupakan indikator penting dari kondisi finansial perusahaan. Salah satu sumber keuntungan perusahaan asuransi jiwa adalah dari hasil underwriting atas suatu produk dimana harus menghasilkan surplus. Secara umum, perhitungan surplus produk asuransi jiwa menggunakan pendekatan deterministik yang mengasumsikan nilai suatu variabel adalah konstan. Seperti diketahui bahwa terdapat variabilitas dari tingkat pengembalian investasi atau tingkat kematian, sehingga pendekatan deterministik menjadi kurang sesuai untuk kondisi sebenarnya. Dalam penelitian ini dikaji mengenai pendekatan stokastik dalam perhitungan surplus suatu produk asuransi jiwa. Hal ini penting untuk dikaji agar dapat menghasilkan perhitungan surplus yang mendekati kondisi sebenarnya. Peubah acak bersifat stokastik yang digunakan adalah tingkat pengembalian investasi, tingkat bunga untuk menggambarkan tingkat pengembalian investasi serta tingkat kematian. Tingkat pengembalian investasi dimodelkan AR(1), tingkat bunga dimodelkan Cox Ingersoll Ross (CIR), serta tingkat kematian menggunakan pendekatan hukum mortalita Makeham. Perhitungan pendekatan stokastik menghasilkan nilai surplus yang berbeda pada tiap periode valuasi serta variabilitas dari nilai surplus pada masa mendatang cukup tinggi. Selain itu pada periode tengah hingga akhir masa asuransi, surplus hasil perhitungan pendekatan stokastik lebih tinggi dibandingkan pendekatan deterministik. Perhitungan surplus pendekatan stokastik menggunakan data tingkat pengembalian investasi menghasilkan nilai surplus lebih tinggi dibandingkan menggunakan data tingkat suku bunga pada beberapa periode di akhir masa asuransi.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 154/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Return on investment Life insurance Interest rate Rate of return Mortality rate Surplus Stochastic process |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 67 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |