Text
Pembentukan Portofolio Optimal pada Saham-Sahan di Negara Emerging Market Asia Tenggara
Tujuan dari penulisan karya akhir ini adalah untuk mengetahui portofolio optimal atas saham-saham di negara-negara emerging market Asia Tenggara yang diwakili oleh indeks LQ45 untuk Indonesia, indeks FBM KLCI untuk Malaysia, indeks SET50 untuk Thailand dan indeks PSEi untuk Filipina dengan menggunakan metode Mean-Variance Markowitz. Selain itu penelitian ini juga menganalisa apakah melakukan diversifikasi pada pasar saham di negara-negara emerging market Asia Tenggara dapat memberikan manfaat bagi investor, terutama investor dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal atas gabungan saham- saham di negara emerging market Asia Tenggara dapat menghasilkan portofolio yang paling efisien dengan rasio Sharpe yang lebih besar daripada portofolio optimal di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, oleh karena itu berinvestasi di negara-negara emerging market Asia Tenggara dapat memberikan manfaat bagi investor dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 173/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Investment Emerging market Southeas Asia |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 76 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |