Pengukuran operational value at risk dengan metode loss distribution approach - aggregation model (Studi empiris data klaim asuransi kebakaran di Indonesia tahun 2009 - 2014)

Deskripsi

Penelitian ini membahas pengukuran risiko operasional kerugian klaim asuransi kebakaran di Indonesia. Data untuk analisis diperoleh dari Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) periode 2009-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kerugian klaim asuransi kebakaran mengikuti pola distribusi Poisson dengan perhitungan uji statistik Kolmogorov Smirnov pada tingkat keyakinan 95%, sedangkan distribusi severity menunjukkan pola distribusi Lognormal dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Pengukuran Value at Risk (VaR) risiko operasional di dalam tesis ini dihitung menggunakan pendekatan metode Loss Distribution Approach ? Aggregation Model dan simulasi Monte Carlo. Hasil pengukuran pada tingkat keyakinan 95% adalah sebesar 2.448.278.550 dan pengujian validitas atau back testing menggunakan Kupiec test dengan jumlah dua kesalahan dan model dapat diterima. Ada tabel