Text
Pengukuran operational value at risk dengan metode loss distribution approach - aggregation model (Studi empiris data klaim asuransi kebakaran di Indonesia tahun 2009 - 2014)
Penelitian ini membahas pengukuran risiko operasional kerugian klaim asuransi kebakaran di Indonesia. Data untuk analisis diperoleh dari Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) periode 2009-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kerugian klaim asuransi kebakaran mengikuti pola distribusi Poisson dengan perhitungan uji statistik Kolmogorov Smirnov pada tingkat keyakinan 95%, sedangkan distribusi severity menunjukkan pola distribusi Lognormal dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Pengukuran Value at Risk (VaR) risiko operasional di dalam tesis ini dihitung menggunakan pendekatan metode Loss Distribution Approach ? Aggregation Model dan simulasi Monte Carlo. Hasil pengukuran pada tingkat keyakinan 95% adalah sebesar 2.448.278.550 dan pengujian validitas atau back testing menggunakan Kupiec test dengan jumlah dua kesalahan dan model dapat diterima. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 203/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Value at risk Risk measurement Operational risk Fire insurance Business risk |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | XI, 71 P. : IL. ; 30 CM |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |