Image of Studi pengujian strategi investasi berdasarkan likuiditas pada Bursa Efek Indonesia periode 2006 - 2015

Text

Studi pengujian strategi investasi berdasarkan likuiditas pada Bursa Efek Indonesia periode 2006 - 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M) dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi dengan model CAPM, Fama-French Three Factors, dan Carhart FourFactors. Hasilnya, diperoleh nilai abnormal return yang positif dan signifikan pada portofolio least ? most liquid strategi 6 ? 6M yang disusun berdasarkan turnover ratio.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 220/16PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Liquidity
Investment
Capital market
Abnormal return
Portfolio investment
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xv, 78 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data