Image of Pengukuran resiko pasar portofolio obligasi surat utang negara seri benchmark pada bank XXX

Text

Pengukuran resiko pasar portofolio obligasi surat utang negara seri benchmark pada bank XXX

Tesis ini membahas pengukuran resiko dari portofolio obligasi seri benchmark yang dimiliki oleh Bank XXX. Periode penilaian resiko antara tanggal 1 Januari 2014 samapai dengan 31 Desember 2016. Pengukuran resiko menggunakan metode Expected Shortfall dan model volatilitas GJR GARCH terhadap return obligasi seri benchmark yang dimiliki oleh bank XXX.Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan sebesar 99% obligasi negara dengan tenor 10 tahun memiliki faktor resiko paling rendah dibanding seri benchmark lain. Sehingga lebih aman bagi bank XXX untuk memiliki obligasi Surat Utang Negara tersebut dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan obligasi benchmark tenor lainnya Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 239/17PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.,
Edisi -
Subjek Bonds
Risks
Market risk
Government Bond
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xi, 70 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data