Text
Risiko Pasar Surat Utang Negara (SUN): Aplikasi Metode Quasi Monte Carlo
Perhitungan financial risk (dalam hal ini market risk) merupakan pekerjaan yang cukup kompleks dalam instrumen investasi. Tesis ini menjelaskan bagaimana aplikasi metode Quasi Monte Carlo. Perhitungan Principal Component Analysis (PCA) didahului sebelum dilakukan simulasi untuk mengurangi dimensi faktor sehingga dapat dihasilkan faktor tertentu saja yang merupakan faktor dominan dalam pergerakan yield untuk obligasi, untuk perhitungan nilai value at risk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah JIBOR 1 bulan-6 bulan, dan yield indeks bond 1 tahun ? 30 tahun yang berasal dari Bloomberg sebagai dasar pembentukan model simulasi. Sementara FR69 (tenor 5 tahun), FR70 (tenor 10 tahun), FR71(tenor 15 tahun), dan FR68 (tenor 20 tahun) untuk perhitungan nilai value at risk. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software Matlab yang menghasilkan metode simulasi Quasi Monte Carlo memberikan hasil nilai value at risk yang lebih akurat dan konsisten dibandingkan dengan hasil simulasi Monte Carlo dan menghasilkan nilai capital requirement yang diperlukan.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 241/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Value at risk Market risk Government Bond Quasi Monte Carlo Method |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 76 p. ; ill. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |