Text
Estimasi Credit Spread Obligasi Korporasi Menggunakan Model Nelson-Siegel dan Perbandingannya dengan IBPA
Penelitian ini membahas kemampuan model Nelson-Siegel mengestimasi credit spread obligasi korporasi dengan rating AAA, AA dan A di Indonesia. Hasil dari estimasi yield curve Nelson-Siegel digunakan sebagai penentu estimasi credit spread. Selanjutnya hasil estimasi dibandingkan dengan credit spread IBPA untuk melihat tingkat akurasi terhadap credit spread aktual di pasar. Proyeksi credit spread juga dilakukan dengan metode otoregresi pada data beta, yield dan credit spread hasil estimasi model Nelson-Siegel. Credit spread proyeksi ketiga variabel tersebut kemudian dibandingkan dengan credit spread aktual dan credit spread IBPA untuk menentukan metode proyeksi yang paling akurat. Estimasi dan proyeksi credit spread dapat berguna bagi investor dalam menghitung nilai wajar obligasi serta menentukan waktu yang tepat dalam berinvestasi pada obligasi korporasi yang memberikan yield lebih tinggi dari obligasi pemerintah.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 256/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Bonds Corporate bonds Yield Nelson Siegel model Governmental Border |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 73 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |