Text
Idiosincratic cash flow dan idiosyncratic return di development dan emerging market asia
Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari hubungan antara idiosyncratic return dan idiosyncratic fundamental cash flow di pasar negara berkembang dan pasar negara maju di Asia dalam hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Pengukuran hubungan jangka pendek dilakukan dengan menggunakan model autoregressive. Sedangkan untuk melihat hubungan jangka panjang antara idiosyncratic return dan idiosyncratic fundamental dilakukan uji kointegrasi dengan Johansen test. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat adanya keterkaitan antara idiosyncratic cash flow dengan idiosyncratic return baik itu di pasar negara berkembang dan pasar negara maju di Asia dalam hubungan jangka pendek. Namun, hasil uji kointegrasi megindikasikan terdapat hubungan jangka panjang antara idiosyncratic cash flow dan idiosyncratic return pada beberapa sektor di pasar negara berkembang. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 256/17 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock return Cash flow Emerging market Idiossyncratic return |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 71 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |