Text
Monitoring risiko perbankan pada transaksi pasar uang antar bank (PUAB) di Indonesia
Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bank-bank yang dianggap berisiko sebagai counterpart oleh bank lainnya dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sehingga diharapkan dapat mencegah serta memitigasi potensi terjadinya risiko sistemik pada industri perbankan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi intraday bilateral pinjam meminjam tanpa agunan dengan tenor overnight (O/N) yang diambil dari transaksi PUAB dengan periode observasi dari Januari 2008-Juni 2009. Dari hasil penelitian, berhasil diidentifikasi sebanyak 4 bank yaitu FI 81, FI 94, FI 3 dan FI 54 yang secara statistik signifikan menunjukkan signal risiko tertinggi di PUAB. Selain itu ditemukan juga bukti bahwa sebagian besar bank yang menunjukkan frekuensi signal yang tinggi umumnya bertindak sebagai net peminjam di PUAB, hal ini mengindikasikan bahwa bank tersebut terus-menerus menghadapi permasalahan likuiditas. Dari hasil regresi ditemukan juga bukti adanya hubungan negatif dengan tingkat kemiringan (slope) sebesar -0,93 antara besarnya share signal risiko terhadap Z Score. Dari hasil penelitian ini diharapkan metode ini dapat digunakan sebagai tools pelengkap dalam melakukan monitoring risiko individual bank selain dari angka rasio keuangan, serta dapat diaplikasikan sebagai Early Warning System (EWS) perbankanAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 262/17 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Banks and banking Risk analysis Money markets Banking risk Liquidity Risk |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 66 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |