Text
Pola transaksi saham tidak wajar di Bursa Efek Indonesia
Penelitian ini mengkaji mengenai pola transaksi tidak wajar pada saham terdaftar dalam Unusual Market Activity (UMA) di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2015 berdasarkan tipe investor dan juga meneliti keberadaan price reversal. Dengan menggunakan perhitungan Net Investment Flow, terbukti bahwa perilaku herding lebih kuat terjadi pada investor asing dibandingkan dengan investor lokal. Dari metode VAR tidak ditemukan bukti bahwa terdapat perilaku positive feedback trading pada investor lokal dan juga perilaku negative feedback trading pada investor asing. Pola investasi yang terjadi pada investor lokal adalah behavioral-based model, sedangkan pola value investing pada investor asing. Untuk tipe investor detail yang memiliki pola investasi value investing adalah investor perusahaan efek lokal, sedangkan pola investasi behavioral-based model adalah investor lainnya lokal dan investor bank asing, serta pola investasi information-based model adalah investor perusahaan efek asing dan investor perusahaan asing. Secara umum, untuk kinerja investasi didominasi oleh investor asing dibandingkan dengan investor lokal, terutama oleh investor individu perusahaan asing. Selain itu, berdasarkan analisis uji ANOVA didapatkan bahwa telah terjadi indikasi price reversal pada periode pengumuman UMA.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 265/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Investment Capital market Transaction |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xv, 130 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |