Text
Analisis Perbandingan Optimalisasi Portofolio dengan Model Markowitz dan Black-Litterman (Periode Januari 2011 - Desember 2015)
Tujuan mengelola investasi adalah untuk memaksimalkan imbal hasil beserta juga pengelolaan risikonya sehingga menghasilkan portofolio investasi yang baik. Berbagai macam teknik optimalisasi portofolio telah berkembang dari masa ke masa. Pengelolaan investasi dengan pendekatan statistik dan matematika pertama kali diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada 1992 yang kemudian terus berkembang hingga salah satu model yang terbaru adalah yang diperkenalkan oleh Black & Litterman pada 1992 yang mengintegrasikan views dari investor mengenai prospek masa depan instrumen investasi. Penelitian ini, ingin membandingkan bagaimana hasil optimalisasi dengan model Markowitz dan Black-Litterman untuk melihat imbal hasil dan kinerja kedua portofolio pada masing-masing holding period 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara imbal hasil kumulatif dari awal sampai akhir penelitian, portofolio Black-Litterman menghasilkan imbal hasil dan kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio Markowotz, terutama pada holding period yang lebih panjang di atas 6 bulan.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 293/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Portofolio investment Risk Holding period Portofolio Optimization Adjusted Performance Black Litterman Model |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xv, 112 p. : ill. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |