Text
The transmision of the us monetary policy and the us equity market shocks to Indonesia through contagion, 2005 - 2014
Studi ini menginvestigasi keberadaan contagion yang menyebar melalui kebijakan moneter US dan pasar equity US ke berbagai pasar keuangan negara berkembang dan negara maju terutama Indonesia di periode 2005 sampai 2014. Hubungan antara US dan negara-negara yg diinvestigasi di studi ini dipertimbangkan, studi ini menggunakan the US Federal Funds Rates sebagai perwakilan kebijakan moneter US, dan menggunakan harga saham Standard and Poor?s 500 sebagai perwakilan pasar equity US, serta menggunakan nilai tukar mata uang harian terhadap US. Metode Vector Autoregression (VAR) dapat mengidentifikasi keberadaan contagion dari kebijakan moneter US dan shock di pasar equity US ke berbagai pasar keuangan yaitu Indonesia, Australia, Singapura, Jepang, Eropa dan Inggris. Hasil studi ini menunjukan bahwa contagion menyebar dari pasar equity US ke hampir semua pasar keuangan yang dianalisis di studi ini di antara periode krisis keuangan global tahun 2008 dan 2011. Namun, tidak ada contagion yang signifikan menyebar dari kebijakan moneter US ke pasar-pasar keuangan yang dianalisis.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 295/15 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Foreign exchange Monetary policy Equity |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | viii, 25 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |