Image of Analisis dynamic conditional correlation pasar saham indonesia dengan pasar saham negara-negara anggota G20

Text

Analisis dynamic conditional correlation pasar saham indonesia dengan pasar saham negara-negara anggota G20

Penelitian ini mengujiintegrasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi G-20 selama periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2013. Pendekatan dengan metode Multivariate GARCH Dynamic Conditional Correlation digunakan untuk menguji sejauh mana sebuah pasar modal berkorelasi dengan pasar modal lainnya. Dengan menggunakan data harian,hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi dinamis untuk sebagian besar sampel dalam penelitian ini. Selain itu, korelasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara-negara G20 menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini berimplikasi pada sejauh mana investor daat melakukan manajemen risiko dan strategi diversifikasi portofolio internasional.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 307/15PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Capital market
Stock market
Share market
Financial integration
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xii, 85 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data