Text
Analisis dynamic conditional correlation pasar saham indonesia dengan pasar saham negara-negara anggota G20
Penelitian ini mengujiintegrasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi G-20 selama periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2013. Pendekatan dengan metode Multivariate GARCH Dynamic Conditional Correlation digunakan untuk menguji sejauh mana sebuah pasar modal berkorelasi dengan pasar modal lainnya. Dengan menggunakan data harian,hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi dinamis untuk sebagian besar sampel dalam penelitian ini. Selain itu, korelasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara-negara G20 menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini berimplikasi pada sejauh mana investor daat melakukan manajemen risiko dan strategi diversifikasi portofolio internasional.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 307/15 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Capital market Stock market Share market Financial integration |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 85 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |