Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Analisis perilaku trader terhadap volatilitas nilai tukar negara-negara ASEAN

Zaafri A. Husodo (Pembimbing/Promotor) - ; Sudibyo, Antonius Ivan - ;

Dalam penelitian ini peneliti memberikan bukti empiris yakni pentingnya faktor positive feedback trading bagi perilaku nilai tukar. Dengan mengandalkan model GARCH augmented feedback model yaitu model nilai tukar Laopodis (2005) peneliti menganalisis parameter autokorelasi nilai tukar dan volatilitas untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai karakteristik nilai tukar yang diinduksi oleh trader yang mengikuti strategi positive feedback trading. Dugaan peneliti adalah positive feedback trader memiliki pengaruh terhadap volatilitas nilai tukar Negara-Negara ASEAN dan menginduksi autokorelasi negatif return selama periode volatilitas yang tinggi. Hasil penelitian adalah selama periode 1995-2014, hanya negara Singapura yang terdapat positive feedback trading secara signifikan, sedangkan pada periode krisis 1997-1998, negara yang terdapat positive feedback trading secara signifikan adalah Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 324/15PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015
Edisi-
SubjekExchange rate
Trading
Feedback trading
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxi, 116 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?