Text
Evaluasi kinerja strategi pemilihan reksa dana menggunakan data 52 week high, 6 month prior return, dan empat faktor carhart periode 2010 - 2015
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas kinerja reksa dana saham yang dipilih dengan menggunakan strategi data historikal Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit selama periode 2010 ? 2015 yaitu menggunakan data 52 week high, prior 6 month return, dan abnormal return (α) empat faktor carhart harian 6 bulan terakhir dari reksa dana bersangkutan dan untuk mengetahui apakah holding period mempengaruhi imbal hasil yang diterima investor. Reksa dana diperingkat setiap bulan selama periode pengamatan yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menggunakan data historikalnya dengan strategi 52 week high, prior 6 month return, dan abnormal return (α) empat faktor carhart, kemudian dihitung rata-rata return yang dihasilkan setiap portofolio winner dan looser dengan masa holding period 1 sampai 12 bulan. Kinerja masing-masing portofolio dengan masing-masing strategi diukur dengan melihat raw return, Sharpe Ratio, dan Treynor Measure. Strategi memilih reksa dana dengan data historikal abnormal return (α) empat faktor carhart menghasilkan return tertinggi dari semua strategi, juga mempunyai nilai Sharpe ratio dan Treynor measure yang tertinggi untuk holding period selama 6 bulan. Dalam penelitian terlihat bahwa reksa dana yang terpilih dalam portofolio winner belum tentu menghasilkan return secara individu reksa dana lebih baik dari yang lain. Penelitian menunjukkan bahwa holding period mempengaruhi return yang didapat oleh investor.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 332/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Stock return Mutual funds Treynor measure Holding period Sharpe ratio |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 65 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |