Text
Reaksi pasar saham Indonesia terhadap aksi serangan teroris di tempat yang sama pada waktu yang berbeda
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perbedaan reaksi pasar terhadap dua kejadian terorisme yang terjadi pada tempat yang sama di waktu yang berbeda. Reaksi pasar yang dilihat dibedakan menjadi dua bagian yaitu reaksi pasar untuk saham berdasarkan kapitalisasi pasar dan reaksi pasar secara keseluruhan. Kejadian terorisme yang diamati adalah peledakan bom yang terjadi di Hotel JW Marriot pada tahun 2003 dan terjadi kembali pada tahun 2009. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metodologi event study dengan dua model estimasi return yang diharapkan yaitu market model dan tiga faktor Fama dan French (1993) untuk mengidentifikasi bahwa pasar belajar dari kejadian sebelumnya. Periode estimasi yang digunakan adalah lima hari dan 10 hari sebelum dan sesudah terjadinya serangan bom. Hasil dari penelitian ini menunjukkan saham dengan kapitalisasi pasar besar dan menengah secara signifikan mempunyai rata-rata abnormal return yang sama antara kejadian pertama dan kedua walaupun mempunyai pola pergerakan yang berbeda. Saham dengan kapitalisasi pasar kecil cenderung mengalami fluktuasi. Dilain pihak, secara keseluruhan terdapat perbedaan reaksi harga saham untuk dua kejadian serangan bom di Hotel JW Marriot secara keseluruhan.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 374/18 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2018 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock market Stock price Market capitalization Even study terorism |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 61 p. : diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |