Text
Optimal nontrading strategies and market down
Tesis ini membahas mengenai kemampuan dari market down, volatility, dan illiquidity dalam mempengaruhi imbal hasil 52 minggu high BE/ME, winner, 50% high BE/ME dan 50% winner, dan model markowitz. Ketika kita memprediksi saat market down maka imbal hasil mingguan t+52 weeks bernilai positif secara deskriptif dan statististik kecuali Markowitz. Market Volatility dan market illiquidity tidak dapat menjelaskan lebih baik dari market down imbal hasil 52 minggu high BE/ME, winner, 50% high BE/ME dan 50% winner, dan model markowitz secara deskriptif dan statistik.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 376/15 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock return Share analysis Market volatility |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 160 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |