Text

Dampak kondisi ekonomi global terhadap dinamika return sukuk pasar global, GCC dan non GCC

---

Penelitian ini secara komprehensif meneliti tentang dampak dari tekanan keuangan global dan uncertainty factors dalam ekonomi global terhadap imbal hasil sukuk di pasar global, GCC dan non-GCC serta secara spesifik melihat dampaknya pada sukuk korporasi global dan sukuk pemerintah global. Pengukuran tekanan keuangan global diukur dengan Global Financial Stress Index (GFSI), sedangkan uncertainty factors dalam ekonomi global diukur dengan indeks-indeks berikut, diantaranya Indeks MOVE (Merryll Lynch Options Volatility Estimate Index) sebagai representasi volatilitas pada harga obligasi konvensional global, indeks VIX (CBOE Volatility Index) sebagai representasi dari volatilitas harga saham global, indeks USEPU (US Economic Policy Uncertainty Index) sebagai representasi ketidakpastian kebijakan ekonomi global, indeks OVX (CBOE Crude Oil Volatility Index) sebagai representasi volatilitas harga minyak global dan indeks GVZ (CBOE Gold ETF Volatility Index) sebagai representasi dari volatilitas harga emas global. Penelitian ini menemukan bahwa sukuk global lebih sensitif terhadap tekanan keuangan global dan uncertainty factors dalam ekonomi global dibandingkan dengan sukuk GCC. Selain itu, sukuk korporasi juga lebih sensitif terhadap tekanan keuangan global dan uncertainty factors dalam ekonomi global dibandingkan dengan sukuk pemerintah. Hasil dari penemuan ini memberikan peluang diversifikasi portfolio bagi investor. Ada tabel

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
11246	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Depok: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2018
Edisi	-
Subjek	economic conditions Stock return International finance Sukuk Financial stress
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	xvi, 187 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data