Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Analisis interaksi dinamis antara indeks saham dan indeks harga komoditas di tingkat internasional periode 2008.01 - 2013.12

Telisa Aulia Falianty (Pembimbing/Promotor) - ; Devianti, Herlin - ;

Selama periode 2008-2013, kondisi ekonomi dunia tidak stabil tercermin dari harga komoditas serta indeks saham yang cenderung fluktuatif. Kebijakan QE (Quantitative Easing) yang dilakukan oleh The Fed dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi AS sejak terjadinya krisis global menimbulkan spillovers effect ke negara-negara lain, yakni aliran modal yang seharusnya berputar di ekonomi AS (untuk masyarakat dan perusahaan) malah beralih ke Asset/Fund managers & Bank Komersil. Dimana likuiditas lebih ini kemudian diinvestasikan ke berbagai Negara di dunia dan ke berbagai kelas asset (saham, obligasi, emas, komoditas) untuk mencari return yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi dinamis antara indeks saham dan indeks harga komoditas di tingkat internasional dengan menggunakan 5 (lima) indeks harga komoditas, yaitu indeks harga Minyak Mentah, indeks harga Gas Bumi, indeks harga Emas, indeks harga Minyak Sawit dan indeks harga Kopi serta 1 (satu) indeks saham yaitu Indeks Dow Jones (Amerika Serikat) melalui data bulanan periode 2008.I-2013.XII. Metode analisis yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara pergerakan keenam variabel tersebut memiliki hubungan stabilitas/keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang. Sementara dari hasil uji kausalitas Granger menunjukkan ada 2 (dua) kausalitas antara indeks saham dengan indeks harga komoditas di tingkat internasional. Selain itu pula, dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang secara signifikan mempengaruhi indeks saham Dow Jones dalam jangka pendek, hal tersebut terjadi karena suatu variabel bereaksi terhadap variabel lainnya membutuhkan waktu (lag) dan pada umumnya reaksi suatu variabel terhadap variabel lainnya terjadi dalam jangka panjang.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 418/15PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015
Edisi-
SubjekStock index
Global crisis
Commodity prices
Commodity price index
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikx, 75 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?