Image of Analisis hubungan kuasalitas antara risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat suku bunga dengan probabilitas kegagalan bank

Text

Analisis hubungan kuasalitas antara risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat suku bunga dengan probabilitas kegagalan bank

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya kausalitas antar risiko perbankan dan dampaknya terhadap probabilitas kegagalan bank. Penelitian ini menggunakan data individu perbankan dari 5 negara, seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk menguji adanya kausalitas dalam risiko perbankan, dipergunakan model VAR-Granger Causality. Sebagai tambahan, model regresi OLS dipergunakan untuk menguji dampak dari interkasi antar risiko ini terhadap probabilitas kegagalan bank. Hasil dari penelitian ini adalah kausalitas antar risiko kredit dan risiko likuiditas hanya ditemukan di Malaysia. Sedangkan, kausalitas antar risiko kredit dan risiko tingkat suku bunga ditemukan di Filipina, Malaysia, Thailand, dan ASEAN. Namun, tidak ditemukan adanya pengaruh dari interaksi antar risiko ini terhadap probabilitas kegagalan. Probabilitas kegagalan terbukti kuat dipengaruhi oleh risiko kredit, ukuran bank, dan produk domestik bruto.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 452/14PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Banking
Interest rate
ASEAN
Risk analysis
Credit risk
Devauld probability
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xi, 131 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data