Analisis hubungan kuasalitas antara risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat suku bunga dengan probabilitas kegagalan bank

Deskripsi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya kausalitas antar risiko perbankan dan dampaknya terhadap probabilitas kegagalan bank. Penelitian ini menggunakan data individu perbankan dari 5 negara, seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk menguji adanya kausalitas dalam risiko perbankan, dipergunakan model VAR-Granger Causality. Sebagai tambahan, model regresi OLS dipergunakan untuk menguji dampak dari interkasi antar risiko ini terhadap probabilitas kegagalan bank. Hasil dari penelitian ini adalah kausalitas antar risiko kredit dan risiko likuiditas hanya ditemukan di Malaysia. Sedangkan, kausalitas antar risiko kredit dan risiko tingkat suku bunga ditemukan di Filipina, Malaysia, Thailand, dan ASEAN. Namun, tidak ditemukan adanya pengaruh dari interaksi antar risiko ini terhadap probabilitas kegagalan. Probabilitas kegagalan terbukti kuat dipengaruhi oleh risiko kredit, ukuran bank, dan produk domestik bruto.Ada tabel