Text
Uji empiris model lima fakrot fama dan french di pasar modal Indonesia : Menggunakan pengukuran profitabilitas berbasis kas
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas dan varian model lima faktor dengan komponen besar dan kecil dari Fama dan French (2016a) dalam menjelaskan imbal hasil saham di pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spanning regression dan regresi Ordinary Least Square terhadap portfolio test asset. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Sutrisno (2016), secara keseluruhan model faktor ganda Fama dan French termasuk diantaranya adalah model tiga faktor dapat menjelaskan imbal hasil portfolio sampel penelitian ini dengan cukup baik walaupun tidak secara sempurna. Namun hasil penelitian cenderung berpihak kepada model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 510/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Capital market Profitability Asset pricing Emerging market |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 215 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |