Text
Analisis pengaruh variabel ekonomi makro terhadap return indeks saham domestik di Asia
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara suku bunga, maturity premium, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, minyak mentah dunia dan produk domestic bruto, terhadap return indeks pasar saham di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea dan Cina. Metode penelitian menggunakan teori Capital Asset Pricing. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data Time Series dan Cross-Section, antara lain berupa data aktivitas pergerakan indeks masing-masing negara, suku bunga 2 tahun, suku bunga 10 tahun, nilai tukar masing masing Negara terhadap dolar AS, harga minyak dunia dan pergerakan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Penelitian ini mengambil rentang waktu selama lima tahun sejak awal Januari 2010 sampai dengan Desember 2015. Metode analisis data menggunakan model SUR. Temuan penelitian menunjukkan suku bunga, inflasi, nilai tukar terhadap dolar AS dan harga minyak mentah dunia mempunyai pengaruh negatif terhadap pasar indeks saham domestik di Asia. Sedangkan maturity premium, produk domestik bruto dan indeks internasional berpengaruh positif terhadap return pasar indeks saham domestik di Asia. Hal ini memiliki implikasi berarti bagi para investor yang akan berinvestasi di pasar modal agar mempertimbangkan keadaan makro ekonomi maupun harga-harga komoditas dunia dalam pengambilan keputusan investasiAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 513/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Macroeconomics Stock return Stock indices Composite index |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 61 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |