Text
Analisis mikrostruktur pasar valas Indonesia dan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah cointegration test model - Studi kasus Indonesia
Nilai tukar dipercaya memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian Indonesia.Dengan asumsi tersebut, maka pengetahuan mengenai kondisi makro ekonomi dan mikrostruktur pasar valuta asing (valas) menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini, difokuskan pada analisis kondisi mikrostruktur pasar valas Indonesia dan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Namun, mengingat selama periode penelitian (2008-2013) terdapat beberapa potensi structural break, maka selain mengaplikasikan metode uji ko-integrasi, VECM, Granger Causality, dan Impulse Response Function, serta OLS untuk mengkonfirmasi hasil penelitian, juga akan digunakan metode Zivot-Andrews dan Gregory-Hansen, serta uji BLUE. Hasil penelitian menunjukan seluruh metode yang digunakan memberikan hasil yang konklusif, bahwa permintaan valas korporasi domestik, suplai valas investor asing dan sentiment regional Asia signifikan mempengaruhi volatilitas nilai tukar Rupiah, Lebih lanjut, permintaan valas korporasi domestik merupakan faktor dominan yang mendorong Rupiah terus terdepresiasi, sehingga sangat dibutuhkan bauran kebijakan untuk memperbaiki kondisi tersebut.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 555/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Exchange rates Foreign exchange rates Securities Markets Microstructure Cointegration test |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 103 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |