Text
Hubungan default risk perusahaan dengan return saham : Studi empiris pada pasar saham emerging market di negara-negara Asean
Default Risk in Equity Returns : Empirical Study in Emerging Market ASEAN Stocks
Hasil penelitian mengenai default risk dengan menggunakan data saham di Amerika oleh Vassalou dan Xing (2004) secara empirik membuktikan bahwa ada hubungan yang positif antara default risk dengan return saham. Sedangkan, hasil riset dari Gharghori, Chan, Faff. (2009) di Australia dengan menggunakan data Australia membuktikan bahwa antara default risk dengan return saham tidak ada hubungan yang positif. Metode penelitian ini menggunakan metode perhitungan default risk yang dipakai oleh Vassalou dan Xing (2004) yang merupakan pengembangan dari Option based Black-Scholes-Metode Merton (1974). Hasil penelitian dengan menggunakan data saham ASEAN memberikan hasil tidak ada hubungan yang positif antara default risk dan return saham. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di wilayah ASEAN default risk tidak memberikan hasil positif terhadap return saham
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 637/15 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | ASEAN Risk analysis Equity Emerging market Default Risk Stock return |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | ix, 150 p. : diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |