Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Evaluation of Default Risk Assessment of Bond Issuers at PT Investment (Laporan Magang)

Prof. Dr. Budi Frensidy, S.E., M.Com. (Pembimbing/Promotor) - ; Sumarga, Ryuu - ;

Laporan magang ini berisi evaluasi atas metode perhitungan yang digunakan PT Investment dalam menilai risiko gagal bayar perusahaan Indonesia yang menerbitkan obligasi. PT Investment menggunakan Altman's EMS Z-Score dan Gupta's Z-Score yang dikombinasikan dengan model logistic regression untuk mendapatkan probabilitas kebangkrutan perusahaan. Evaluasi tersebut meliputi justifikasi atas relevansi masing- masing metode yang di gunakan di Indonesia serta seberapa akurat perhitungan yang dilakukan oleh PT Investment. Kemudian, penulis membandingkan antara Altman's dan Gupta's Z-Scores untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing model serta kesesuaiannya dengan situasi perusahaan subjek. Terakhir, studi kasus empiris dari tiga obligasi yang telah mengalami gagal bayar akan memberikan bukti atas kemampuan prediktabilitas dari indikator-indikator tersebut. Dari evaluasi ini, penulis menyimpulkan bahwa indikator risiko default yang digunakan oleh PT Investment telah bermanfaat dan penulis pun mengajukan beberapa saran untuk dapat menyempurnakan praktik yang dilakukan..Ada Tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
13214PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Kelas Khusus International Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2021
Edisi-
SubjekBonds
Probability of Default
Default Risk indicator
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxii, 51 p. ; diagr. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?