Text
Mengungkap praktik herding pada industri perbankan Indonesia dengan metode k-means cluster dan LSV measure : Implikasinya terhadap risiko sistemik
Tesis ini membahas tentang studi eksploratif mengenai potensi risiko sistemik dalam industri perbankan Indonesia, yang diukur melalui sumber risiko sistemik berupa kemiripan struktur asset portfolio investasi bank-bank dalam sistem perbankan sehingga menimbulkan systemic-risk shifting yang meningkatkan potensi bank-bank untuk survive atau failed bersama-sama (efek contagion). Berdasarkan teori yang ada, hal tersebut dapat terjadi pada bank-bank dalam industri perbankan secara ex-ante melalui mekanisme perilaku herding. Adanya perilaku herding dalam industri perbankan di Indonesia diungkap melalui kemiripan struktur asset portfolio investasi bank-bank dalam sistem perbankan Indonesia yang diukur dengan Pearson?s correlation dari struktur asset portfolio dalam neraca setiap bank relatif terhadap total aktivanya, kemudian dilakukan teknik pengelompokan bank (clustering) menggunakan metode K-Means cluster atas bank-bank dalam sistem perbankan Indonesia dengan menggunakan kriteria struktur asset portfolio investasi bank dan korelasi rata-ratanya dengan bank-bank lain dalam sistem perbankan. Yang terakhir, digunakan LSV measure untuk mengungkap perilaku herding dalam industri perbankan Indonesia dalam hal pemberian kreditnya kepada sektor usaha tertentu. Adanya perilaku herding tersebut akan berimplikasi pada potensi risiko sistemik industri perbankan Indonesia.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 bank publik yang mencatatkan sahamnya di BEI selama periode sampel tahun 2002-2008. Dari data tersebut dapat dibuktikan secara signifikan bahwa dalam industri perbankan di Indonesia terungkap adanya perilaku herding antar bank, khususnya menjelang krisis global tahun 2008. Namun demikian, karena keterbatasan data dalam penelitian ini masih belum dapat didalami bank-bank mana yang menjadi leader dan follower dalam mekanisme herding tersebut..30 Desember 2009
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 0725 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2009 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Keuangan & Perbankan |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | - |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |