Text
Persistensi kinerja reksa dana saham Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi persistensi return reksa dana saham di Indonesia pada periode observasi Agustus 2005 hingga Juli 2008. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena persistensi return reksa dana saham di Indonesia menjelang krisis ekonomi global tahun 2008. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 17 reksa dana saham yang aktif secara bersama dalam periode observasi tersebut. Dari 17 sampel reksa dana, seluruh sampel reksa dana memiliki rata-rata abnormal return positif dari keseluruhan periode observasi. Persistensi return reksa dana tersebut dipengaruhi secara positif signifikan oleh faktor domestic stock market index. Pengaruh negatif diberikan oleh faktor world stock market index dan exchange rates secara tidak signifikan. Sedangkan faktor market timing memberikan pengaruh positif tidak signifikan. Fenomena persistensi return baik pada analisa metode time-series maupun metode cross- section bersifat negatif. .28 Desember 2009
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 0726 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2009 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Keuangan |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | - |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |