Image of Uji empirik anomali size, likuiditas, dan january effect di bursa efek Indonesia

Text

Uji empirik anomali size, likuiditas, dan january effect di bursa efek Indonesia

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui kebaradaan anomaly size efect, liquidity effect, dan January effect pada Bursa Efek Indonesia menggunakan uji beda rata-rata dan prosedur Newey-West. Penelitian ini menggunakan data market value, bid-ask spread, harga saham perusahaan, dan indeks saham gabungan (IHSG). Data diolah masing-masing tahun selama periode penelitian, sebanyak tujuh puluh lima perusahaan sampel dimana perusahaan terus terdaftar dan memiliki data keuangan yang lengkap selama periode penelitian. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa tidak terdapat hasil yang signifikan baik pada size effect maupun liquidity effect. January Effect ditemukan signifikan tanpa membentuk pola tertentu sehingga tidak sepenuhnya mempengaruhi terjadinya size effect ataupun liquidity effect. .19 Desember 2012

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
MA 0906PSB lt.dasar - Pascasarjana1
Penerbit Depok Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Bid
ask spread
Market value
Size effect
IHSG
liquidity effect
January effect
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik -
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data