Text
Pengukuran risiko sistemik institusi keuangan di Indonesia dengan metode capital shortfall
Penelitian ini mengukur risiko sistemik institusi keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2006 ? 2010, mencakup periode krisis keuangan tahun 2008, menggunakan metode capital shortfall dan ukuran risiko SRISK. SRISK adalah kekurangan modal yang dialami institusi keuangan jika imbal hasil pasar jatuh pada periode waktu tertentu. SRISK merupakan fungsi dari leverage, ukuran, dan Marginal Expected Shortfall (MES) institusi keuangan. MES adalah penurunan imbal hasil saham institusi keuangan jika pasar mengalami penurunan imbal hasil pada periode waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-sektor perbankan memberikan kontribusi terbesar risiko sistemik pada sektor keuangan di Indonesia..Printed Material.07/07/2015
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1077 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Perbankan Marginal Expected Shortfall Risiko Sistemik institusi keuangan krisis keuangan capital shortfall ukuran risiko sektor keuangan |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 101 p. : ill. ; 23 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |