Text
Analisis hubungan harga saham dan nilai tukar serta derajat integrasi antar pasar modal di ASEAN 5
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keadaan ekonomi regional dengan cara menganalisis hubungan timbal balik antar indeks harga saham dan nilai tukar di masing-masing negara ASEAN 5 untuk mempelajari teori Flow Oriented Model dari Dornbusch dan Fischer (1980) dan teori Portofolio Balanced Effect dari Frankel dan Branson (1983). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat derajat integrasi internasional antar kelima pasar modal di ASEAN 5 yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menuju Asean Economic Community (AEC). Granger Causality Test dan Johansen Test merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data harian dari Januari 2004 ? Desember 2014. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan timbal balik antar indeks harga saham dan nilai tukar di beberapa negara ASEAN dan tidak terdapat kointegrasi antar keduanya, serta tidak ada derajat integrasi antar pasar modal dari kelima negara tersebut. Kemudian dilakukan pengujian kembali dengan menambahkan pasar Amerika Serikat untuk melihat potensi hubungan internasional, dan ditemukan terdapat satu vektor kointegrasi yang berarti ASEAN terkointegrasi dengan pasar yang lebih besar..Printed Material.21/06/2016
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1137 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Asean 5 Pasar modal Harga saham nilai tukar |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 77 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |