Text
Pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik di negara ASEAN-4
Tesis ini menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik pada perbankan di ASEAN-4. Penelitian ini menggunakan dua ukuran risiko sistemik, yakni dCoVaR (Girardi dan Ergun, 2013) dan MES (Acharya, 2010) agar dapat melihat perbedaan pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik dengan dua ukuran yang berbeda. Hasilnya, diketahui bahwa risiko kredit dan risiko likuiditas memengaruhi risiko sistemik pada saat distres pasar, akan tetapi risiko kredit dan risiko likuiditas tidak memengaruhi risiko sistemik individual bank. Adapun persamaan temuan pada kedua regresi tersebut adalah bahwa risiko sistemik dipengaruhi oleh kondisi krisis. Temuan ini menarik mengingat pada saat dilakukan analisis untuk setiap negara, hanya risiko sistemik di Filipina dan Thailand saja yang dipengaruhi oleh krisis, sedangkan Indonesia dan Malaysia tidak. Akan tetapi, jika analisis dilakukan serempak ternyata krisis memberi dampak positif signifikan terhadap risiko sistemik individual bank. Kemudian, pada analisis terhadap risiko sistemik saat pasar dalam kondisi distres, risiko kredit dan risiko likuiditas hanya memengaruhi risiko sistemik di Filipina saja. Akan tetapi, jika analisis dilakukan secara serempak, maka risiko kredit dan risiko likuiditas memengaruhi risiko sistemik secara positif signifikan di ASEAN-4. .Printed Material.19/07/2016
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1143 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok Universitas Indonesia., 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Credit risk Systemic risk Liquidity Risk |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 71 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |