Image of Uji empiris model lima faktor Fama dan French di pasar modal Indonesia: Menggunakan pengukuran profitabilitas berbasis kas

Text

Uji empiris model lima faktor Fama dan French di pasar modal Indonesia: Menggunakan pengukuran profitabilitas berbasis kas

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas dan varian model lima faktor dengan komponen besar dan kecil dari Fama dan French (2016a) dalam menjelaskan imbal hasil saham di pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spanning regression dan regresi Ordinary Least Square terhadap portfolio test asset. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Sutrisno (2016), secara keseluruhan model faktor ganda Fama dan French termasuk diantaranya adalah model tiga faktor dapat menjelaskan imbal hasil portfolio sampel penelitian ini dengan cukup baik walaupun tidak secara sempurna. Namun hasil penelitian cenderung berpihak kepada model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas..Printed Material.28/12/2016

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
MA 1153PSB lt.dasar - Pascasarjana1
Penerbit Depok Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Asset pricing
Emerging market
Five factor model
Three factor model
Fama and French multifactor model
cash based profitability Indonesia
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik ix, 215 p. : ill. ; 29 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data