Text
Analisis mekanisme transimisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga di Indonesia
Tesis ini dibuat untuk menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui jalur suku bunga dengn menggunakan pendekatan Structural Vector Autoregressive (SVAR). Dengan mengembangkan lima variabel Structural VAR untuk perekonomian Indonesia periode 2000,Q1 - 2009,Q3. Melalui model ini dapat diketahui respon dinamis variable yang digunakan yaitu GDP Rill, CPI, pertumbuhan jumlah uang beredar dan shock positif suku bunga SBI sebagai instrument kebijakan moneter yang kontraktif. Berdasarkan estimasi variance decomposition juga dapat diketahui shock variable yang paling berperan terhadap masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga di Inodnesia akan mempengaruhi inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter dan nilai tukar riil tidak menunjukkan berjalannya transmisi kebijakan moneter secara efektif. .31/12/2010
Ketersediaan
Tidak ada salinan data
| Penerbit | Depok: Universitas Indonesia 2010 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Variance decomposition SVAR transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga impluse response function |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 84 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |