Image of Analisis mekanisme transimisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga di Indonesia

Text

Analisis mekanisme transimisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga di Indonesia

Tesis ini dibuat untuk menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui jalur suku bunga dengn menggunakan pendekatan Structural Vector Autoregressive (SVAR). Dengan mengembangkan lima variabel Structural VAR untuk perekonomian Indonesia periode 2000,Q1 - 2009,Q3. Melalui model ini dapat diketahui respon dinamis variable yang digunakan yaitu GDP Rill, CPI, pertumbuhan jumlah uang beredar dan shock positif suku bunga SBI sebagai instrument kebijakan moneter yang kontraktif. Berdasarkan estimasi variance decomposition juga dapat diketahui shock variable yang paling berperan terhadap masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga di Inodnesia akan mempengaruhi inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter dan nilai tukar riil tidak menunjukkan berjalannya transmisi kebijakan moneter secara efektif. .31/12/2010

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Penerbit Depok Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Variance decomposition
SVAR
transmisi kebijakan moneter
jalur suku bunga
impluse response function
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiv, 84 p. : ill. ; 29 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data