Text
Profitabilty od momentum startegis : A study of Indonesian stock market
Saya meneliti profitabilitas strategi momentum harga dan strategi momentum gaya pada pasar modal di Indonesia dalam rentang waktu 2000 hingga 2015. Saya men- emukan bahwa strategy momentum gaya mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten, sedangkan strategi momentum harga tidak menghasilkan keuntungan yang konsiten dan cenderung memberikan imbal hasil yang negatif. Keuntungan momentum gaya tetap muncul setelah mengendalikan faktor pasar menggunakan IHSG. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasar modal Indonesia berada pada tingkatan pasar efisien bentuk-lemah namun tidak mencapai pasar efisien bentuk semi-kuat karena saya menemukan bahwa strategi momentum gaya yang memer- ingkat saham berdasarkan informasi publik mampu untuk memberikan imbal hasil yang signifikan.05/06/2017
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1171 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok Universitas Indonesia., 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock Returns Indonesian Stock Exchange momentum strategies |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 84 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |