Korelasi Pasar Saham dan Pasar Obligasi dalam Mendeteksi Contagion Effect dan Flight to Quality pada Periode Penerapan Quantitative Easing
Pengarang:
Isyroh, Isye Nur - ; Dr. Buddi Wibowo (Penguji) - ; Zaafri Ananto Husodo Ph.D (Pembimbing/Promotor) - ; Sigit Sulistiyo Wibowo, Ph.D (Penguji) -
Deskripsi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsiveness dan korelasi dinamis antara stock market dan bond market pada saat periode penerapan Quantitative Easing dan mendeteksi kemungkinan terjadinya contagion atau flight to quality. Penelitian ini dilakukan pada stock price index dan bond price index dari lima negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia dan Indonesia.