Text
Evaluasi kualitas pengungkapan value at risk pada bank di Indonesia
Tesis ini membahas tentang pengungkapan Value at Risk dan keakuratan pengungkapan Value at Risk dengan data Bank di Indonesia. Untuk mengukur pengungkapan Value at Risk, maka berbagai metode dalam pengukuran Value at Risk diambil dari periode data selama 2011 sampai 2015. Tesis ini menunjukkan Historical Simulation merupakan metode Value at Risk yang paling populer. Keakuratan Value at Risk dilihat dengan jumlah Value at Risk yang mengandung informasi tentang volatilitas dari perdagangan treasury dan imbal hasil perdagangan treasury. Diketahui metode parametrik Value at Risk dengan menggunakan efek asimetrik menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode Value at Risk Historical Simulation. Selanjutnya, evaluasi kualitas pengungkapan Value at Risk diuji kembali dan tidak menunjukkan peningkatan kualitas yang berarti. Tesis ini menunjukkan Value at Risk yang diukur dengan Historical Simulation mengandung informasi yang sedikit tentang imbal hasil dari perdagangan treasury..21/07/2016
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1212 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok Universitas Indonesia., 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Value at risk Disclosure Volatility Market risk |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 87 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |