Text
Analisis Tri-Siklus Performa Bank: Pendekatan Panel VAR
Krisis keuangan sebelumnya telah menunjukkan pentingnya risiko dalam siklus keuangan dan bisnis dalam perekonomian. Studi ini melakukan analisis terhadap tiga siklus penting dalam perekonomian, yaitu (i) siklus bisnis ? risiko makro, (ii) siklus kredit dan (iii) siklus risiko, serta dampak ketiga siklus tersebut pada performa bank individu. Kami melakukan analisis respon siklus kredit dan siklus risiko dan konsekuensinya kepada performa bank individu. Kami menggunakan data indonesia untuk periode 2005q1-2014q4. Kami menggunakan data panel unbalanced neraca individu bank dengan pendekatan Panel Vector Autoregressive berdasarkan metode estimasi GMM dengan menggunakan perangkat estimasi PVAR yang dikembangkan oleh Abrigo dan Love (2015). Hasil estimasi menunjukkan hubungan dinamis antara siklus bisnis ? risiko makro dengan siklus risiko finansial. Studi ini juga mempelihatkan peranan penting siklus risiko dalam mempengaruhi performa bank. Serta, kami juga menunjukkan eksistensi fenomena financial accelerator pada sistem perbankan Indonesia, dimana siklus finansial mendahului siklus bisnis ? risiko makro..17/07/2017
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| EK 1339 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok Universitas Indonesia., 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Credit Cycle Bank lending Business Cycle Risk Financial Risk Modelling |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 67 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |