Text
Sentimen investor, ketertarikan investor, dan imbal hasil cryptocurrency
Tesis ini mempelajari hubungan antara imbal hasil, ketertarikan investor, dan sentimen investor pada tiga cryptocurrency terbesar, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Ripple. Penelitian ini menggunakan media sosial (Stockwits) sebagai proxy untuk sentimen investor dan Google Trends sebagai proxy untuk ketertarikan investor. Untuk metodologi, digunakan kausalitas Granger, VAR, dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kausalitas dua arah antara imbal hasil dan ketertarikan investor pada ketiga cryptocurrency, sementara kausalitas ini tidak ditemukan dalam sentimen investor. Selain itu, lagged dan contemporaneous dari ketertarikan investor mempengaruhi imbal hasil cryptocurrency secara positif . Hasil ini mendukung "price pressure hypothesis" atau "attention theory". Selain itu, walaupun lagged dari sentimen investor tidak dapat memprediksi imbal hasil cryptocurrency, sentimen investor berpengaruh terhadap contemporaneous imbal hasil cryptocurrency..10/01/2019
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1255 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok Universitas Indonesia., 2019 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | VaR Attention Cryptocurrency Investor sentiment google SVI stocktwits |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 114 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |