Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Analisis hubungan antara volatilitas harga dengan aktivitas perdagangan pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia

Dr. Buddi Wibowo (Pembimbing/Promotor) - ; Agusta, Basith Ahmad - ; Dr. Irwan Adi Ekaputra (Penguji) - ; Donny Abdul Chalid, Ph.D (Penguji) - ;

Tesis ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan cross-sectional antara volatilitas harga obligasi dengan aktivitas perdagangan pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan seluruh transaksi obligasi pemerintah di Indonesia pada rentang waktu tahun 2006 sampai dengan 2011. Variabel aktivitas perdagangan yang digunakan penulis antara lain volume perdagangan, jumlah transaksi, umur obligasi, Kupon Obligasi. Model yang digunakan penulis adalah regressi cross-sectional Fama & Macbeth (1973) menggunakan data transaksi mingguan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara volatilitas harga beberapa variabel aktivitas perdagangan pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia..13/07/2017


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
MA 1342PSB lt.dasar - Pascasarjana1
PenerbitDepok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2017
Edisi-
SubjekBond
Volatility
volume
Government Bond
Trading frequency
Average Trade Size
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikx, 84p, ills, 29 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?